網(wǎng)站制作NEWS
常見的十大量化投資策略（附源碼）
量化投資策略，通過量化方法在金融市場(chǎng)上分析、判斷和交易的策略和算法的總稱，主要有以下十種：
01、海龜交易策略。這是一種全面的趨勢(shì)跟隨型自動(dòng)化交易策略，詳細(xì)設(shè)計(jì)了入場(chǎng)條件、倉(cāng)位控制、資金管理與止損止盈，可作為復(fù)雜交易策略設(shè)計(jì)與開發(fā)的模板。
02、阿爾法策略?；趥鹘y(tǒng)基本面分析，通過在期指市場(chǎng)做空，在股票市場(chǎng)構(gòu)建擬合指數(shù)的組合，賺取價(jià)差，被動(dòng)套利。
03、多因子選股策略。通過找到與收益率相關(guān)的指標(biāo)，構(gòu)建股票組合，期望其在一段時(shí)間內(nèi)跑贏或跑輸指數(shù)，實(shí)現(xiàn)正向或反向阿爾法收益。
04、雙均線策略。通過建立移動(dòng)平均線，依據(jù)均線交叉點(diǎn)進(jìn)行交易，抓住股票的強(qiáng)勢(shì)與弱勢(shì)時(shí)刻。
05、行業(yè)輪動(dòng)策略。利用市場(chǎng)趨勢(shì)獲利，通過切換行業(yè)品種實(shí)現(xiàn)收益最大化。
06、跨品種套利策略。利用不同相關(guān)聯(lián)指數(shù)期貨產(chǎn)品之間的價(jià)差進(jìn)行交易，有助于扭曲市場(chǎng)價(jià)格回復(fù)正常水平，增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性。
07、指數(shù)增強(qiáng)策略。旨在提供高于標(biāo)的指數(shù)回報(bào)水平的投資業(yè)績(jī)，力求保持標(biāo)的指數(shù)的各種特征。
08、網(wǎng)格交易策略。利用投資標(biāo)的在震蕩行情中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行加倉(cāng)減倉(cāng)，捕捉價(jià)格震蕩趨勢(shì)以實(shí)現(xiàn)盈利。
09、跨期套利策略。在同一交易所進(jìn)行不同交割月份的套利活動(dòng)，最常見于股指期貨。
10、高頻交易策略。通過利用市場(chǎng)變化中極短的時(shí)間差獲利，交易速度極快，服務(wù)器群組可能被安置在交易所附近以縮短交易時(shí)間。
多重隨機(jī)標(biāo)簽